Безрисковый торговый бот

Discussion in 'Ваши проекты.' started by Henos, 18 Apr 2020.

?
  1. Да, интересен

    8 vote(s)
    88.9%
  2. Нет, не интересен

    1 vote(s)
    11.1%
  1. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Всем доброго времени суток!
    Пишу этот пост с целью поинтересоваться вашим мнением по поводу потенциальной услуги описанной ниже. Начну с небольшого предисловия: с 2015 года мы занимались (и занимаемся) разработкой крупных и сложнотехнических онлайн проектов, параллельно приобщаясь к криптовалюте и в дальнейшем к трейдингу. Нарабатывая опыт и совмещая программирование с торговлей на биржах, мы тестировали кучу разных стратегий и арбитражей. В итоге, всё оказалось гораздо проще, чем мы могли представить. Как писал Насим Таллеб: "...миром правят самые простые технологии, которые логичнее назвать инструментами...", и это действительно так, на мой взгляд.
    Сейчас я попытаюсь описать концепцию алгоритма, который нам удалось автоматизировать и доработать. За основу мы взяли консервативную стратегию сетки ордеров, которая берет своё начало со времен Форекса и добавили в нее бесконечное множество открываемых ордеров после исполнениях основных (стартовых). Новые ордера служат некими "противовесами" для старых и создают основную прибыль в любом направлении рынка. Ниже я опишу, что для нас является прибылью и на что влияет то или иное направление рынка.

    Условие: торговый депозит делится на две равные части - USDT и BTC. Обе части послужат нам для выставления ордеров на покупку и продажу. Сетка по умолчанию рассчитывается на 40 открытых позиций одновременно (по 20 в каждую сторону от текущего курса).
    Стратегия: при движении цены вверх, у нас срабатывают ордера на продажу имеющегося в портфеле BTC , тем самым, мы увеличиваем общий эквивалент депозита в валюте USDT от начального. При движении цены вниз, аналогично срабатывают ордера на покупку BTC по более низкой цене относительно изначального курса входа в рынок. Таким образом, мы увеличиваем общий эквивалент депозита в BTC от начального. При исполнении любого стартового ордера выставляется мгновенно его противоположная позиция в узком коридоре по типу "пинг-понга". Сетка рассчитана на длительный тренд, поэтому процентовка шага между ордерами автоматически регулируется исходя из размера депозита. Общий эквивалент депозита в BTC или USDT всегда будет плавать из-за колебания курса, но по мере волатильности, даже небольшой (+-2%) наши ордера будут фиксировать прибыль.
    Таким образом, данная стратегия построена на сплошной математике с сочетанием сеточной торговли и пинг-понга. За счет стартового деления депозита на 2 части, у нас появляется возможность упущенной прибыли, но она компенсируется минимизацией рисков и полным отсутствием ликвидации депозита, поэтому поговорка "тише едешь - дальше будешь" обретает здесь ключевой смысл.
    Вопрос к участникам форума, была бы данная автоматизация торговли для вас интереса? Хочется услышать мнение тех, кто так или иначе спекулирует на рынках криптовалют.


    Думаю будут часто задаваемые вопросы, поэтому на некоторые отвечу сразу.
    В: Какой минимальный депозит для торговли?
    О: Оптимальным будет вход с 1000-1500$


    В: Есть ли риск скама или кидка?
    О: Вся торговля происходит через API KEY Binance без права вывода/перевода депозита


    В: Может ли пойти что-то не так и бот сольёт все средства?
    О: В боте стоит несколько проверок для ордеров, слив невозможен из-за работы с отложенными противовесными ордерами без торгового плеча


    В: Если система выгодная, почему ты не торгуешь ей сам и делишься с другими?
    О: Мы пользуемся своей системой сами, но это не мешает нам подключать других пользователей за % от чистой прибыли


    В: Какой примерный % профита за месяц?
    О: Всё зависит от волатильности рынка, например за неполный февраль у нас вышло +8.1% в USDT, а за март предположительно вышло бы +15-20% в BTC, но мы не работали — переписываем бот на новый язык и следили за ситуацией на рынке только на сигналах.


    В: Почему ты размещаешь эту тему на теневых рынках, а не на тематических? Ведь там больше целевой аудитории?
    О: У нас есть ветки и блоги на тематических форумах (Bitcointalk и TradingView), где нашли положительный отклик. Но я знаю, что на многих форумах, большинство участников пользуются критовалютами и наверняка для некоторых наш алгоритм был бы более удачным решением, чем просто холд.
     
  2. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Долгое время мы тестировали, исправляли, переписывали своего торгового бота на рынке криптовалют. На данный момент бот идеально работает и наша команда хотела бы запустить топик по демонстрации live статистики сделок для того, чтоб опровергнуть теорию о том, что все боты являются минусовыми.
    Выставлена стартовая сетка, которая послужит дальнейшим вектором для работы с противовесными ордерами

    [​IMG]
     
  3. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    На сегодня исполнились ордера на продажу под номерами 2, 4, 6, 8, 10, 12 из предыдущего поста. На их месте выставились противоположные ордера на откуп биткоина по меньшей цене (шорт).

    P.S. Ветка ведется в формате Live сделок для демонстрации автоматизированного алогритма на собственном депозите, после чего выкатим скрипт на TradingView, а сам софт будет доступен для каждого.
     
  4. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Вот так алгоритм отработал рост биткоина.
    Синяя отметка - точка входа в рынок
    Красная отметка - исполнения ордеров на продажу
    Ордера на продажу выставлены до отметки 12711.44$.

    upload_2020-4-30_0-17-32.png

    Подписывайтесь на топик, будем наблюдать и критиковать алгоритм совместно.
     
  5. оlbaneс

    оlbaneс Moderator

    Joined:
    5 Nov 2007
    Messages:
    1,344
    Likes Received:
    957
    Reputations:
    355
    Пока тут кроме слов нету ничего. Ни ссылки на бота, ни ссылок на топики на трейдингвью, например. Про стоплосы тоже ни слова. На графике картинка которая и без бота в плюсе будет. А что будет если рынок упадет? Если киты опять решат пострич шотеров? Отвечаете ли вы за работу бота деньгами? Что будет если бот глюканет и сольет весь деп в пельменную?
     
    _________________________
  6. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Добрый день! Ссылка на топик TV - здесь. Стоп лоссов в системе не предусмотрено, вся торговля без них, стоят только тейкпрофиты.
    Если рынок упадёт, то наш общий депозит в эквиваленте BTC ощутимо вырастет и зафиксируется, а при развороте рынка будет постепенный выход в USDT. На счёт - отвечаю ли я деньгами, то готов по результатам тестирования сделать депозит на любом форуме, чтоб подтвердить гарантии. По поводу глюков - работа идет с отложенными ордерами по алгоритму, никаких индикаторов и маркет цен, вся торговля в боте - это автоматизация ручных действий строго по стратегии.
     
  7. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Сделали перезапуск бот ввиду обновлений, краткий отчёт за 5 дней:
    upload_2020-5-25_23-20-19.png
     
  8. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Извиняюсь за долгое отсутствие перед теми, кто следит за результатами, была отладка система с перезапусками, внедряли некоторые функции.
    Пока опубликую скрины с 31.05.2020 по 04.06.2020 (за 4 дня), с нового старта работы, который надеюсь будет уже бесперебойным.
    image.png.215c29c272bb45eccc121ca7f346a8e7.png
    image.png.bcbb6f3d4043cea98d81fcd8acc58f3e.png
    image.png.44d67c6cac3371070ae3ab6d099846bb.png

    ВАЖНО:
    Не знаю, много это или мало за 4 дня (см. Совокупную прибыль), но стоит учитывать что риск слива депозита отсутствует - деп переливается из USDT в BTC и наоборот, с промежуточной фиксацией прибыли и выставлением отложенных ордеров внутри основной сетки. Конечно не иксы, но в последние дни рынок позволил поторговать на волатильности. На время тестирования никаких комиссий в нашу сторону, всё для общего дела. Тестирование не подвергает опасности ваши деньги, а лишь заключается в корректности отображения логов и отладки скорости работы.
    Если кто-то подумает, что я рисую цифры, сделки, то напишите в личку, я дам вам ключи от Бинанса и сопоставите их с логами выше.
    Всем кто готов потестировать, так же пишите в личку - после подключения ваших API, я выдаю ссылку с полным логированием всех сделок.
     
  9. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Схема того, как алгоритм выставляет стартовую сетку ордеров с дальнейшими противовесами.

    upload_2020-6-9_12-46-20.png
     
  10. M.Billar

    M.Billar Member

    Joined:
    24 Jul 2013
    Messages:
    79
    Likes Received:
    59
    Reputations:
    0
    Я как раз занимаюсь отработкой алгоритмики для определения разворотов и сигнализатор на strong-buy, strong-sell. Фьючерсами с х125 играю) Тоже планирую бота реализовать, но пока что отрабатываю стратегии которые можно реализовать линейным кодом без нейронной сети.

    Ну и в последствии буду конечно же создавать модель для нейронки, для тех же целей. Можно скооперироваться.
     
    Henos likes this.
  11. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Интересно было бы понаблюдать за процессом и тестами. Всегда рад включиться в нестандартные проекты, связанные с трейдингом. Проводил уже какие-то бектесты? Или пока идёт разработка самой структуры, базы?
     
  12. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    На данный момент, по мимо нашего аккаунта, к боту подключены еще 2 тестовых клиента, публикую их результаты здесь (оба клиента являются участниками форума эксплоит). Прошу обращать внимание не на сумму, а на процент:

    1) Запуск был 07/06/2020
    [​IMG]


    2) Запуск был 28/05/2020
    [​IMG]


    От себя добавлю, что большую часть времени на рынке идет флет.
     
  13. M.Billar

    M.Billar Member

    Joined:
    24 Jul 2013
    Messages:
    79
    Likes Received:
    59
    Reputations:
    0
    [​IMG]

    few moments later


    [​IMG]

    terrayear later

    [​IMG]



    Ну и ща 300 с гаком процентов было, закрыл трейд, буду тестить кое что новое
     
  14. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    А среднемесячная доходность какая? Торговля происходит без плеча?
     
  15. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Несколько отзывов с экспа, дабы развеять сомнения на счёт отсутствия рисков (убытков)

    [​IMG]
    [​IMG]
     

    Attached Files:

  16. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Господа трейдеры, хотелось бы узнать мнение тех, кто не холдит, а активно работает с рынком.

    Пусть я ничего нового не придумал, а скомпоновал связку из нескольких уже существующих стратегий + добавил работу с выставлением противовесных ордеров. Каковы шансы на успех, риски, провалы у данного алгоритм?

    Пока наблюдаю следующую картину на одном из тестовых аккаунтов (как она и задумывалась изначально в теории)

    Было:
    upload_2020-7-31_19-32-52.png

    Стало:
    upload_2020-7-31_19-33-17.png

    Что произошло? Увеличилась не стоимость активов, а произошла постепенная продажа (фиксация) BTC, тем самым на части USDT было 402, а стало 519. То есть по мере роста мы скидывали монеты Биткоина. Далее, чего я жду, тут 2 варианта, которые меня бы вполне устроили:
    1) Дальнейший рост. У нас есть еще 0.031 BTC, которые так же будут продавать по мере аптренда.
    2) Откат/Даунтренд. У нас есть теперь 519 USDT, которые будут откупать биток ниже, чем мы его продавали.

    От сюда вопрос: кто что думает? какие мысли по поводу подобной стратегии (если это так можно назвать)?
     
  17. roman812

    roman812 New Member

    Joined:
    16 May 2011
    Messages:
    2
    Likes Received:
    1
    Reputations:
    0
    Приветствую, хотел бы узнать как ваш бот себя показывает на дистанции? После вашего поста прошел месяц. Как сейчас дела ?
     
  18. zer0_igL

    zer0_igL Well-Known Member

    Joined:
    9 Jan 2017
    Messages:
    282
    Likes Received:
    386
    Reputations:
    2
    Ну и что с ботом ? доступ будет или нет ?
     
    CyberTro1n likes this.
  19. Henos

    Henos New Member

    Joined:
    9 Dec 2019
    Messages:
    15
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    Приветствую всех! На данный момент бот успешно работает, клиенты имеются с разных форумов (более 15 человек) и пока особо не набираю активно. Сейчас пишем централизованную админку для запуска/перезапуска (при доливе депа или смены торговых пар) без потери логов и смены proxy, чтоб система работала стабильно. Пока всё в закрытом демо-режиме идет.
    Касаемо дистанции, мы добавили в алгоритм по мимо пары BTCUSDT, тестовую ADAUSDT по нескольким причинам.
    Вот профит одного из клиентов за 2 недели августа на ней (риск этой пары в том, что на альтах сетка не такая безопасная и растянутая, как на BTCUSDT, но тут своя модель торговли со страховочными депозитами на случай обвала):
    upload_2020-9-10_17-3-16.png
    На паре BTCUSDT профит гораздо ниже в 2-3 раза, но консервативный биток надежнее при торговле на дистанции, если вы никуда не торопитесь.

    В целом, всё довольно безопасно работает, если не гнаться за большими процентами. Недавно расписывал для одного клиента аналогию бота на пальцах, продублирую на всякий случай здесь еще раз её:
    Для простоты объясню на примере пары USD/RUB.
    У вас есть 75 000 руб (эквивалент 1000$), при курсе 75 руб = 1 бакс.
    Мы покупаем на половину этой суммы баксы.
    У вас теперь есть 37 500 руб и 500$ - представим что это входные условия бота, когда деп делится на 2 равные части в разных валютах. Ниже поясню зачем.

    Когда курс бакса падает, мы откупаем его за свободные 37 500 рублей по мере падения, лесенкой. Тем самым мы по более выгодной цене делаем покупки и копим, аккумулируем этот самый бакс у себя в портфеле. Стоит отметить, что при падении доллара, у нас суммарно эквивалент в рублях уже не 75 000, а меньше, но откупая доллар ниже, у нас их уже не 1000$, а 1200$, например. Аккумуляция бакса идет для того, чтоб при развороте рынка, мы скидывали его по более выгодной цене. К моменту, когда цена снова дойдет до прежних 75 руб за 1 бакс, у нас уже будет не 75 000 при таком раскладе, а 90 000 руб (условно). Иначе говоря: при падении мы аккумулируем актив, чтоб выгоднее его распродавать на восстановлении курса.

    Аналогично и с ростом курс. После того, как мы вошли в рынок, курс ринулся вверх, и мы скидываем лесенкой наш портфельный бакс по выгодным ценам. По мере роста, у нас увеличивается эквивалент в рублях, и вместо 75 000 руб., мы имеем 90 000 руб, чтоб при падении бакса повторить первый сценарий с аккумулированием.

    + бот так же торгует на мелких скачках, в момент невысокой волатильность по принципу купить дешевле - продать дороже, и продать дороже - откупить дешевле
     

    Attached Files:

  20. EX12

    EX12 New Member

    Joined:
    13 Nov 2010
    Messages:
    2
    Likes Received:
    0
    Reputations:
    0
    как можно протестировать бот?